Торговая система Билла Вильямса наделала много шума после ее опубликования, потому что она стала достаточно революционной для своего времени и ввела в трейдинг несколько новых понятий и интересных технических индикаторов. Ее автор увлекся фьючерсами и занялся трейдингом еще обучаясь в университете. Несколько лет дела у него шли неважно, но зато за это время он смог разработать прибыльный способ торговли и вскоре разбогател. После этого Билл Вильямс написал книгу «Торговый хаос» и стал учить других людей своей методике принятия решений во время торговли на бирже.
Система Билла Вильямса основывается на многолетних наблюдениях ее автора за поведением котировок различных активов, которые торгуются на фьючерсных, фондовых и валютных рынках. Он исходит из того, что большую часть времени рынок ходит в диапазоне, и только в 2-3 случаях из десяти начинается сильный тренд. Решение о совершении сделки принимается после технического анализа выбранной валютной пары с помощью уникальной методики, которая состоит из:
открытия позиции после формирования фрактала и на основе показаний трех вышеупомянутых индикаторов.
Как определить точки входа
Хоть некоторые опытные трейдеры и считают, что важен не столько вход в позицию, сколько выход из нее, тем не менее, практика показывает обратное. Именно поэтому стратегия Билла Вильямса уделяет большое внимание поиску подходящего момента для определения точки входа и допускает возможность совершения сделок сразу несколькими способами. Давайте рассмотрим их внимательно.
Этот оригинальный технический индикатор пришелся по вкусу многим трейдерам благодаря своей красоте и изысканности. Он является трендовым и при правильном использовании позволяет заработать хорошую прибыль, если вход в сделку совершен в самом начале зарождения мощного тренда. Индикатор состоит из трех разноцветных сглаженных скользящих средних, примененных к медианной цене анализируемого актива, со следующими расчетными периодами:
13 (синие челюсти);
8 (красные зубы);
5 (зеленые губы).
Причем для получения более точного прогноза, все линии сдвинуты еще на несколько периодов вперед:
челюсти на 8;
зубы на 5;
губы на 3.
Вот как он выглядит на графике:
Рисунок 1. Индикатор Аллигатор
Когда пасть аллигатора закрыта, то скользящие средние – челюсти, зубы и губы – переплетаются между собой, что характеризует спокойное состояние рынка. В этом случае цена находится в диапазоне (флэте), амплитуда ее движения невысока, и сигнала на открытие позиции нет. Билл Вильямс метафорично называет такой период «сном аллигатора» и поясняет, что чем дольше крокодил спит, тем сильнее он проголодается, и тем мощнее будет тренд после выхода цены из флэта. При возникновении сильного движения зеленая линия пересекает сначала красную (губы касаются зубов), а затем и синюю (скользящая средняя губ касается скользящей средней челюстей).
Если импульс продолжается, то индикатор аллигатор открывает свою пасть – красная линия пересекает синюю (зубы касаются челюстей). Такое поведение индикатора само по себе может являться сигналом для открытия позиции в том направлении, куда двигаются скользящие средние, если другие методы технического анализа это подтверждают. В этом случае начинается сильная бычья или медвежья фаза рынка.
Графически они представляют собой небольшие треугольники на графике, похожие на стрелки, которые рисуются выше максимума или ниже минимума соответствующей японской свечи.
Вот как выглядят фракталы в Форексе:
Рисунок 2. Фракталы Билла Вильямса
Технически это означает для фрактала, расположенного сверху, что максимальная цена данной свечи больше максимумов ближайших свечей за определенный период. В свою очередь нижний фрактал показывает противоположную ситуацию: ценовой минимум фрактальной свечи меньше минимальных значений соседних свечей в течение некоторого времени. Фрактал считается рабочим, если он находится выше зубов (красной линии) на бычьем рынке и ниже зубов на медвежьем.
Этот индикатор имеет только одно значение – период, который равен двум (современный вариант), трем, четырем или пяти. Появляются фракталы довольно часто, и в одиночку они не могут указать направление будущего движения котировок. Такие сигналы надо фильтровать с помощью аллигатора Билла Вильямса, потому что фракталы возникают во время флэта или коррекционного движения после сильного роста или падения.
Например, на этом графике такие хаотичные фракталы находятся в центре:
Рисунок 3. Фракталы, находящиеся в центре
Индикаторы Accelerator и Awesome Oscillator
В стандартной схеме торговли эти два метода технического анализа используются вместе. (AC) показывает скорость, с которой движутся котировки анализируемой валюты. Чем быстрее он растет, тем мощнее рыночное движение. Он является вспомогательным по отношению к другим инструментам торговой системы Билла Вильямса.
(AO) – волшебный осциллятор, так его назвал автор, который определяет точку входа в рынок вместе с фракталами и аллигатором. Если он зеленый, значит цена растет, а если красный, то цена снижается.
Рисунок 4. Индикаторы Awesome Oscillator и Accelerator
На этом графике сверху находится Awesome Oscillator, а снизу индикатор Accelerator.
Вход, выход и удержание позиции по торговой системе Билла Вильямса
Начинать изучение торговой стратегии Билла Вильямса лучше всего на дневном таймфрейме, так как здесь меньше рыночного шума и сигналы на открытие сделки имеют достаточно хорошую вероятность, чтобы торговать по ним прибыльно.
Для определения точек входа используется следующий алгоритм:
пасть аллигатора закрыта: зеленая линия ниже красной на растущем рынке и выше красной на падающем;
AO и AC находятся недалеко от своих нулевых отметок;
состоялся пробой рабочего фрактала.
Давайте разберем реальный пример открытия сделки на Форексе по EURUSD:
Рисунок 5. Пример сделки по торговой системе Билла Вильямса
На графике произошел пробой рабочего фрактала большой бычьей свечой, в районе, где нарисована золотистая линия. Если взглянуть на показания волшебного осциллятора и индикатора Accelerator, то хорошо видно, что в месте золотистого прямоугольника оба индикатора пересекли свои средние линии и стали расти. Это является очень сильным сигналом для покупки евродоллара и удержания открытой позиции как можно дольше, или пока не сработает стоп-лосс. Он устанавливается в районе ближайшего нижнего фрактала, который отмечен оранжевой линией.
Тейк-профит не выставляется, и сделка закрывается вручную или с помощью советника, когда цена закрытия японской свечи оказывается ниже красной линии (зубов). Билл Вильямс рекомендует добавляться по тренду с каждым новым пробитием рабочего фрактала. На графике место для первого добавления отмечено золотистой пунктирной линией.
Закрытие позиции в этом примере произошло там, где находится золотистая стрелка – в первые минуты открытия белой свечи. Эта стрелка указывает на медвежью свечу, которая пробила нижний рабочий фрактал. Поэтому после ее закрытия можно открывать короткую позицию.
Билл Вильямс - путь от трейдера до мультимиллионера
Легендарный трейдер фьючерсного рынка.
БИЛЛ ВИЛЬЯМС (Bill M. Williams - 1928 г.р.) является одной из самых загадочных и легендарных личностей фьючерсного рынка, о котором умалчивает даже Википедия. Именно он стал новатором многих идей в направлении рыночного анализа, перевернув тем самым традиционное представление биржевых аналитиков созданием своей революционной схемы анализа, основанной на теории торгового хаоса. Кроме того, он является автором нескольких бестселлеров в сфере биржевой торговли, а также основатель популярнейшей школы «Profitunity Trading Group», куда стремятся попасть практически каждый новичок, желающий посвятить свою жизнь трейдингу.
Первое знакомство с трейдингом
Впервые Б. Вильямс познакомился с трейдингом еще в университете. В то время, один из его приятелей уже работал на бирже и имел неплохой доход. Ежедневно, обсуждая с ним рыночную ситуацию, молодой Вильямс все больше и больше соблазнялся идеей стать трейдером. Под руководством своего товарища Вильямс делает свои первые шаги в качестве трейдера, и тоже получает положительные результат.
После пятилетнего сотрудничества пути друзей разошлись.
Во-первых, совместная учеба подошла к концу.
А во-вторых, Вильямс женился и переехал жить в другой город. Будучи уже опытным трейдером Вильямс решил торговать самостоятельно, но, к своему разочарованию, он то и дело оказывался в проигрыше.
Но негативный результат лишь добавил упорства Вильямсу и он, во что бы то не стало, решил все-таки добиться успеха. С этой целью он приобретал всевозможную вспомогательную литературу, рыночные обзоры, журналы, даже раскошелился на одну из первых, в то время, спутниковую антенну и установил себе биржевой канал. Но, увы, это тоже не принесло никаких плодов, деньги стали покидать чету Вильямсов с еще большей скоростью, нежели до этого. Так продолжалось несколько лет, после чего, окончательно уверившись в бесполезности всей этой вспомогательной макулатуры, Вильямс решил рассчитывать только на себя, на свой опыт, знания, интуицию, в конце концов. И она его не подвела, постепенно, не торопясь, дела стали налаживаться, а прибыль увеличиваться.
Информативная бомба от Билла Вильямса
В 1995 году публикуется первая книга Билла Вильямса «Торговый хаос», к слову, автор ее посвящает своей супруге Эллен, которая на протяжении всех этих лет взлетов и падений, была ему верной спутницей, соратницей и всячески поддерживала его на тернистом пути к успеху. Что до книги, то она произвела эффект некой информативной бомбы, взорвав умы многих рыночных участников. И не спроста, своими постулатами она на корню отрицала использование фундаментальной и технической аналитики, приписывая рынку свойства природного явления. По началу ее много критиковали, осуждая и самого автора, но по прошествии некоторого времени, революционная теория приобрела и сторонников. После чего индикаторы Вильямса все чаще стали появляться в графических анализах, затем в таблоидах, ну и, наконец, в основе рыночных прогнозов.
Школа трейдров Билла Вильямса
Также Билл Вильямс основал школу трейдеров, хотя основной его деятельностью так и осталась биржевая торговля. Помимо этого он является консультантом нескольких мировых банков, хеджеров, производителей, а также крупных инвесторов и трейдеров. Его исследования, что он проводил на протяжении почти полу сотни лет, основаны на передовых достижениях в физике, математике и психологии. Такая научная эрудиция обеспечила ему колоссальный успех в торговле, а также некоторым из его последователей, число которых превышает 25 тысяч трейдеров, каждый из которых состоялся как независимый, успешный профессионал.
На протяжении почти пятидесяти лет Билл Вильямс продолжал упрощать свою систему торгов, однако, чем проще она становилась, тем большую прибыль приносила. По сей день, семья Вильямсов занимается биржевой торговлей, регулярно отчисляя половину своей прибыли на благотворительные нужды.
Академия трейдинга MasterForex-V
Билл Вильямс (Bill Williams) со своими коллегами торгуют более 35 лет, постоянно улучшая свою торговую технику. Он проводит торговые семинары, предметом которых являются психология трейдинга и разработанным им торговые методы.
А еще многие называют его «Awesome Bill Williams» (Красавчик) . И, на самом деле, есть за что. Человек добился выдающихся успехов в торговле на финансовых рынках.
Биография Билла Вильямса
Родился Билл Вильямс в начале 1928 года в обычной американской семье. Его родители были верующими людьми и по выходным посещали церковь. Отец Билла иногда пел в церковном хоре и работал на водокачке. Мать Билла занималась домашними делами, а вечерами вышивала гладью. Никто из них даже и представить себе не мог, кем станет их единственный и любимый сын.
Перед школой он активно занимался математикой со своей родной тётей — Эмили, которая была учителем.
Уже в школе у Билла появились склонности к размышлениям. По словам его бывших одноклассников, он был тихим и вполне обычным ребёнком, но в тоже время он постоянно что-то выдумывал, выдвигал свои теории и пытался их доказать.
По окончании школы, родители хотели отдать его в Церковное училище, чтобы Билл стал священником, но вопреки их ожиданиям, молодой человек выбрал университет, в котором он встретился с одним из своих верных товарищей по имени Роджерс. Именно он в дальнейшем познакомит юного любознательного Вильямса с биржевым трейдингом. Будучи ещё на первом курсе университета, друг будущей легенды фьючерсного рынка, уже подрабатывал на одной из Нью-Йорских бирж и имел с этого довольно неплохой уровень дохода, о чем и рассказывал Вильямсу.
Любая структура имеет четыре составляющие: элементы, их взаимное расположение, источник энергии и цель
Ежедневно друзья обсуждали проблемы мирового финансового рынка, что подталкивало ещё больше Била стать успешным трейдером. Свои первые шаги в биржевом бизнесе он делает под чутким руководством друга и наставника Роджерса.
В течение всего срока обучения в университете друзья и партнёры совместно занимались биржевым делом. Ровно пять лет длились их партнёрские отношения вплоть до дня окончания университета. Возможно, они продолжали бы работать вместе и дальше, если бы на последнем курсе обучения Билл не влюбился и не женился на Элен, с которой познакомился на осенней ярмарке собранного урожая.
Скромная свадьбы состоялась после учёбы, сразу же молодая пара уехала жить в другой город, в котором не было ни друзей, ни знакомых.
Игроки получают вознаграждение за то, что они покупают то, что никто не хочет, тогда, когда этого никому не нужно, и продают то, что хотят все, и тогда, когда это нужно всем
Билл по-прежнему занимался биржевой торговлей, совершенствовал свои знания путём прочтения книг, газет, журналов.
Затем была покупка небольшого дома и спутниковой антенны. Теперь в доме был настоящий биржевой канал. Но это не помогало: доходы от продажи акций стремительно падали и не покрывали расходов. В итоге материальное положение семьи ухудшалось.
Билл уже задумывался всё бросить, но Элен его уговаривала не делать этого. Ведь она искренне верила в его успех и во всем поддерживала Билла.
С этого момента Билл опирается на собственные знания, математику и интуицию. В итоге карьера трейдера начала приносить успехи.
Через несколько лет была успешная защита докторской диссертации на тему «Фондовая биржа».
Билл Вильямс выступает в качестве официального финансового консультанта нескольких американских банков, затем крупных хеджеров и других специалистов в области финансов. Основал школу для трейдеров, продолжая свою успешную работу на бирже. При этом он продолжает работать на бирже и обучать людей. У него появляются последователи и ученики.
В это же время Билл встречает своего давнего приятеля, который находился за чертой бедности. Билл помог ему заработать на хлеб, а затем сделал своим помощником.
Билл Вильямс большое количество времени посвящает семье, занимается благотворительностью.
Торговая техника Билла Вильямса
Торговую технику Билла Вильямса можно отнести к агрессивно-трендовой. Необходимо отметить, что удовлетворительных результатов при использовании подобных методов можно добиться при условии достаточной диверсификации и, как следствие, капитализации. Пользователи CQG, практикующие подобный подход, могут также воспользоваться службой комментариев CCI, которую ведет Ted Ryan.
Билл Вильямс утверждает, что движения цены являются случайными и непредсказуемыми, поэтому его анализ рынка не включает элементов прогнозирования. Основными элементами его теории являются Фракталы, выступающие ключевым фактором при инициировании сделок, и расчет волн Эллиота.
Основной проблемой, с которой сталкиваются большинство трейдеров, является возможно более ранняя идентификация трендов. Большинство существующих методов сводится к анализу трендовости рынка и в той или иной мере носят субъективный характер. Билл Вильямс считает, что наибольшую опасность для торговой системы представляет собой именно субъективизм в интерпретации ее сигналов, поэтому его метод максимально механистичен и, таким образом, освобождает трейдера от стресса.
В результате своих исследований рынков Билл Вильямс пришел к выводу об ограниченности возможностей стандартных индикаторов в силу их линейности. Действительно, подавляющее большинство осцилляторных индикаторов практически бесполезны при переходе к тренду в силу ограниченности шкалы (обычно – от 0 до 100). Это не означает, что существующие методы не могут быть улучшены (в частности, как это сделано в аналитическом пакете ), однако существование этой проблемы нельзя отрицать.
Если принять, что движения цен случайны, то необходимо признать, что наши предикативные возможности в отношении будущей цены сильно ограничены, и мы должны максимально устранить элемент прогнозирования из анализа рынка
Методика Билла Вильямса относится к классу трендовых методов, использующих для извлечения прибыли тренды любой длительности. Отличительной особенностью таких методов является процедура максимизации рыночной позиции при подтверждении тренда и минимизация – при его ослаблении.
Основной проблемой при использовании подобной стратегии является процедура «пирамиды» – увеличения позиции при увеличении ее прибыльности и сокращение – при ослаблении тренда. Исследования показывают, что рынки находятся в трендовом состоянии 15% - 30% общего времени, и именно в эти периоды трейдер должен быть максимально агрессивен.
Входящих в состав базового пакета торговых платформ и общепризнанных торговых систем.
Биография
Будущий создатель прославившей его системы Profitunity родился в 1932 году. Хотя некоторые библиографы указывают годом рождения 1928 год.
Путь трейдера
Билл Вильямс прошел нелегкий путь в трейдинге, каким он оборачивается для многих новичков. Начав торговать в паре с талантливым другом, после расставания будущий автор технических индикаторов долго не мог найти стратегию .
Изыскания обернулись финансовыми потерями для семьи. Впоследствии трейдер неоднократно благодарил супругу за годы лишений, которые она перенесла безропотно.
Потери заставили начать фундаментальные исследования технических индикаторов, на основе которых были созданы авторские торговые системы.
Признанием заслуг Билла Вильямса является востребованность идей технического анализа участниками торгов. На мониторах трейдеров мира отражен «Аллигатор» или значки фракталов , новички продолжают торговать по готовым авторским стратегиям по прошествии четверти века.
Билл Вильямс организовал школу трейдеров в 1984 году, через которую прошли более 25 000 учеников. Руководя учебным центром Profitunity Trading Group, он продолжает торговать на бирже, попутно оказывая консалтинговые инвестиционные услуги крупным банкам и фондам.
Вклад в трейдинг
Торговая система «Аллигатор», адаптация теории фракталов для биржевых рынков , стратегия «Три Мудреца» .
В распространенном на Форексе торговом терминале Metatrader индикаторы Билла Вильямса занимают отдельный пункт меню выбора индикаторов, содержащий три авторских осциллятора и MFI:
Семья
Обучение трейдингу стало семейным бизнесом, в котором Билл Вильямс задействовал свою дочь Жюстин Вильямс и ее мужа. Отдав 25 лет обучению трейдеров, Билл полностью доверил это дело дочери, которая заняла пост Президента компании, зять – вице-президента.
Половину заработанных средств Билл Вильямс жертвует на благотворительность.
Знаменитая теория фракталов не имеет под собой реальной математической основы, как на это указывает Билл Вильямс.
Библиография
- Новые измерения в биржевой торговле.
- Торговый хаос 2.
- Хаос, толкающий прибыль.
Время чтения: 9 минут
илл Вильямс - влиятельная фигура в мире психологии трейдинга и технического анализа. Его слава быстро распространилась в 1990-х годах благодаря серии книг « Торговый хаос » и ряду популярных , которые он изобрел. Торговый хаос Билла Вильямса и другие книги Билла Вильямса достаточно популярны у трейдеров, и часто становятся настольными.
Он работает трейдером и аналитиком более полувека, обучая людей в течение 25 лет.
Если вам интересна какая либо книга Билла Вильямса или торговая система Билла Вильямса и этот профессионал своего дела в целом вдохновляет вас - эта статья для вас!
У Билла Вильямса необычная комбинация высших образований - степень бакалавра в области инженерной физики и докторская степень по психологии. Именно из этой последней области он почерпнул интерес к поведенческому аспекту финансовой торговли.
Индикаторы Билла Вильямса описание
Как мы упоминали ранее, Билл Вильямс изобрел несколько знаменитых индикаторов. Это самые популярные:
Аллигатор Билла Вильямса
Итак, давайте быстро рассмотрим их использование в MT5.
Индикаторы Билла Вильямса в MetaTrader 5
В есть , который позволяет Вам тестировать свои стратегии против исторических данных.
Данная статья опубликована только в информационных и образовательных целях. Материалы для контента разработаны Admiral Markets UK и распространены инвестиционными фирмами Admiral Markets Group для глобальной аудитории. Поэтому, пожалуйста, примите во внимание, что информация, указанная в статье, не может быть подходящей для всех.
Чтобы получить соответствующую информацию о графиках, условиях торговли и любых других деталях, пожалуйста, посетите сайт, выберите страну своего проживания и свяжитесь с соответствующей организацией.
Этот контент предназначен только для общей информации и не предназначен для предоставления торговых или инвестиционных советов или личных рекомендаций. Любая информация, касающаяся прошлых результатов торговли не обязательно гарантирует будущие результаты. Admiral Markets не несет ответственности за любые убытки, которые вы несете, прямо или косвенно, в результате совершения каких-либо торговых решений, основанных на какой-либо информации в вышеопубликованном контенте.
Информация не предназначена для жителей Соединенных Штатов, Бельгии или какой-либо конкретной страны и не предназначена для распространения или использования любым лицом в любой стране или юрисдикции, где такое распространение или использование будет противоречить местному законодательству или регулированию.